V-Lab
Brera Holdings PLC乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
123.88%
increased by 5.24%
1周
132.64%
increased by 14.00%
1个月
161.58%
increased by 42.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
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高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.04 |
| αARCH | 0.1892 | 2.50** |
| βGARCH | 0.8025 | 10.32*** |
0.992
持续性84天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1892 | 2.50** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8025 | 10.32*** |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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