V-Lab
Brera Holdings PLC非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
124.55%
increased by 2.19%
1周
133.49%
increased by 11.13%
1个月
163.30%
increased by 40.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 108个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约108天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.29 |
| αARCH | 0.1558 | 2.07** |
| βGARCH | 0.7986 | 9.93*** |
| γ杠杆 | 0.0786 | 0.51 |
0.994
持续性108天
半衰期μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1558 | 2.07** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7986 | 9.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0786 | 0.51 |
持续性:
0.994
半衰期:
108天
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