V-Lab
Brera Holdings PLC非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
105.17%
decreased by 3.69%
1周
110.78%
increased by 1.92%
1个月
131.42%
increased by 22.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.11 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天δ = 1.11 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3560 | 0.50 |
| αARCH | 0.0795 | 1.60 |
| βGARCH | 0.9203 | 17.23*** |
| γ杠杆 | -0.6017 | -0.78 |
| δ幂 | 1.1060 | 1.44 |
0.986
持续性48天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3560 | 0.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0795 | 1.60 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9203 | 17.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.6017 | -0.78 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1060 | 1.44 |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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