V-Lab
Brera Holdings PLC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
47.79%
decreased by 7.86%
1周
52.06%
decreased by 3.59%
1个月
53.09%
decreased by 2.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0565 | 3.25*** |
| αARCH | 0.1991 | 3.40*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -7.4972 | -0.74 |
| γ2 | 28.3342 | 1.91* |
| γ3 | -43.8028 | -5.15*** |
| γ4 | 33.6162 | 4.28*** |
| γ5 | -6.4746 | -0.54 |
| γ6 | -21.2961 | -1.73* |
| γ7 | 46.1208 | 4.48*** |
| γ8 | -57.3277 | -4.73*** |
| γ9 | 44.6953 | 3.35*** |
| γ10 | -35.5595 | -2.77*** |
0.199
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0565 | 3.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1991 | 3.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -7.4972 | -0.74 |
| γ2 | 28.3342 | 1.91* |
| γ3 | -43.8028 | -5.15*** |
| γ4 | 33.6162 | 4.28*** |
| γ5 | -6.4746 | -0.54 |
| γ6 | -21.2961 | -1.73* |
| γ7 | 46.1208 | 4.48*** |
| γ8 | -57.3277 | -4.73*** |
| γ9 | 44.6953 | 3.35*** |
| γ10 | -35.5595 | -2.77*** |
持续性:
0.199
半衰期:
0天
股票的其他曲线-GARCH模型分析