V-Lab
Brera Holdings PLC零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
103.94%
decreased by 3.93%
1周
112.90%
increased by 5.03%
1个月
115.04%
increased by 7.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0817 | 3.38*** |
| αARCH | 0.1929 | 3.30*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.2837 | -0.62 |
| γ2 | 26.4194 | 1.78* |
| γ3 | -42.5726 | -4.99*** |
| γ4 | 32.7274 | 4.15*** |
| γ5 | -6.0436 | -0.50 |
| γ6 | -20.9787 | -1.71* |
| γ7 | 44.6251 | 4.38*** |
| γ8 | -53.3891 | -4.48*** |
| γ9 | 34.8599 | 2.90*** |
| γ10 | -9.5230 | -1.40 |
0.193
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0817 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1929 | 3.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.2837 | -0.62 |
| γ2 | 26.4194 | 1.78* |
| γ3 | -42.5726 | -4.99*** |
| γ4 | 32.7274 | 4.15*** |
| γ5 | -6.0436 | -0.50 |
| γ6 | -20.9787 | -1.71* |
| γ7 | 44.6251 | 4.38*** |
| γ8 | -53.3891 | -4.48*** |
| γ9 | 34.8599 | 2.90*** |
| γ10 | -9.5230 | -1.40 |
持续性:
0.193
半衰期:
0天
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