V-Lab
Brera Holdings PLC非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
126.92%
increased by 4.32%
1周
132.62%
increased by 10.02%
1个月
151.11%
increased by 28.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.35 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天δ = 1.35 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.69 |
| αARCH | 0.1765 | 2.58*** |
| βGARCH | 0.8235 | 10.45*** |
| γ杠杆 | 0.0576 | 0.40 |
| δ幂 | 1.3489 | 3.05*** |
0.971
持续性23天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.69 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1765 | 2.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8235 | 10.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0576 | 0.40 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3489 | 3.05*** |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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