V-Lab
Brera Holdings PLCGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
104.18%
decreased by 8.81%
1周
111.00%
decreased by 1.99%
1个月
128.28%
increased by 15.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.08，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 3.08 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 98.5227 | 0.75 |
| αARCH | 0.1024 | 3.40*** |
| βGARCH | 0.9445 | 13.09*** |
| ν自由度 | 3.0770 | 1.78* |
0.944
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 98.5227 | 0.75 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1024 | 3.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9445 | 13.09*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0770 | 1.78* |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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