V-Lab
Brera Holdings PLC非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
91.13%
increased by 2.05%
1周
135.97%
increased by 46.89%
1个月
266.78%
increased by 177.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
估计的持续性 1.037 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.037 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 2.42** |
| αARCH | 0.5698 | 2.23** |
| βGARCH | 0.4675 | 6.43*** |
| γ杠杆 | -2.3823 | -1.06 |
1.037
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 2.42** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5698 | 2.23** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4675 | 6.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -2.3823 | -1.06 |
持续性:
1.037
半衰期:
-
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