V-Lab
Brera Holdings PLC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
113.61%
decreased by 13.02%
1周
137.76%
increased by 11.13%
1个月
152.05%
increased by 25.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9997 | 2.00** |
| αARCH | 0.5049 | 2.09** |
| βGARCH | 0.5633 | 2.51** |
| γ杠杆 | -0.0084 | -0.04 |
0.563
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9997 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5049 | 2.09** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5633 | 2.51** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0084 | -0.04 |
持续性:
0.563
半衰期:
1天
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