V-Lab
Brera Holdings PLCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
118.00%
decreased by 1.41%
1周
120.87%
increased by 1.46%
1个月
129.90%
increased by 10.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0493 | 0.72 |
| αARCH | 0.0952 | 1.21 |
| βGARCH | 0.9226 | 14.39*** |
| γ杠杆 | -0.0952 | -1.37 |
0.970
持续性23天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0493 | 0.72 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0952 | 1.21 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9226 | 14.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0952 | -1.37 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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