V-Lab
美国麦当劳公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.29%
decreased by 0.48%
1周
20.39%
decreased by 0.38%
1个月
20.73%
decreased by 0.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:17
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 82个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大172%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约82天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大172%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0213 | 2.46** |
| αARCH | 0.0274 | 4.34*** |
| βGARCH | 0.9405 | 141.94*** |
| γ杠杆 | 0.0472 | 2.29** |
0.992
持续性82天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0213 | 2.46** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0274 | 4.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9405 | 141.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0472 | 2.29** |
持续性:
0.992
半衰期:
82天
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