Pineapple Financial IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
127.37%
increased by 4.00%
1周
134.73%
increased by 11.36%
1个月
158.26%
increased by 34.89%
更新于2026年10月28日星期三 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年11月1日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.77* |
| αARCH | 0.2041 | 1.94* |
| βGARCH | 0.7328 | 14.25*** |
| γ杠杆 | 0.0919 | 0.32 |
0.983
持续性40天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2041 | 1.94* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7328 | 14.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0919 | 0.32 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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