Pineapple Financial Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
108.15%
increased by 11.95%
1周
106.49%
increased by 10.29%
1个月
101.72%
increased by 5.52%
更新于2026年10月28日星期三 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年11月1日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4028 | 2.48** |
| αARCH | 0.2648 | 3.33*** |
| βGARCH | 0.6775 | 9.06*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 1.2203 | 1.97** |
| γ2 | -2.9823 | -2.55** |
0.942
持续性12天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4028 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2648 | 3.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6775 | 9.06*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 1.2203 | 1.97** |
| γ2 | -2.9823 | -2.55** |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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