Pineapple Financial Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
127.95%
increased by 8.80%
1周
135.47%
increased by 16.32%
1个月
159.72%
increased by 40.57%
更新于2026年10月28日星期三 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年11月1日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.95* |
| αARCH | 0.2540 | 3.44*** |
| βGARCH | 0.7305 | 14.20*** |
0.984
持续性44天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.95* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2540 | 3.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7305 | 14.20*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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