Pineapple Financial Inc乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
112.07%
increased by 27.37%
1周
114.85%
increased by 30.15%
1个月
121.71%
increased by 37.01%
更新于2026年10月28日星期三 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年11月1日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.8732 | 0.73 |
| αARCH | 0.2358 | 2.20** |
| βGARCH | 0.6934 | 7.24*** |
0.929
持续性9天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.8732 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2358 | 2.20** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6934 | 7.24*** |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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