V-Lab
SandRidge 能源公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.93%
decreased by 1.77%
1周
30.48%
decreased by 1.22%
1个月
32.49%
increased by 0.79%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 83个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约83天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0963 | 1.42 |
| αARCH | 0.1578 | 7.99*** |
| βGARCH | 0.8339 | 48.23*** |
0.992
持续性83天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0963 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1578 | 7.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8339 | 48.23*** |
持续性:
0.992
半衰期:
83天
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