V-Lab
SandRidge 能源公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.77%
decreased by 0.35%
1周
25.50%
increased by 0.38%
1个月
26.87%
increased by 1.75%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8835 | 4.23*** |
| αARCH | 0.0585 | 2.95*** |
| βGARCH | 0.8220 | 9.78*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 1.4430 | 1.73* |
| γ2 | -2.1342 | -1.71* |
| γ3 | 1.7346 | 2.44** |
| γ4 | -2.5631 | -4.57*** |
| γ5 | 2.3245 | 3.54*** |
| γ6 | -1.6457 | -2.64*** |
| γ7 | 1.7637 | 2.60*** |
| γ8 | -1.0233 | -1.44 |
| γ9 | -0.5676 | -0.76 |
0.880
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8835 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0585 | 2.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8220 | 9.78*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 1.4430 | 1.73* |
| γ2 | -2.1342 | -1.71* |
| γ3 | 1.7346 | 2.44** |
| γ4 | -2.5631 | -4.57*** |
| γ5 | 2.3245 | 3.54*** |
| γ6 | -1.6457 | -2.64*** |
| γ7 | 1.7637 | 2.60*** |
| γ8 | -1.0233 | -1.44 |
| γ9 | -0.5676 | -0.76 |
持续性:
0.880
半衰期:
5天
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