V-Lab
SandRidge 能源公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
30.25%
decreased by 0.57%
1周
30.87%
increased by 0.05%
1个月
33.15%
increased by 2.33%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 114个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约114天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0976 | 1.66* |
| αARCH | 0.0574 | 3.69*** |
| βGARCH | 0.9365 | 59.05*** |
0.994
持续性114天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0976 | 1.66* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0574 | 3.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9365 | 59.05*** |
持续性:
0.994
半衰期:
114天
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