V-Lab
SandRidge 能源公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
30.57%
decreased by 0.29%
1周
31.66%
increased by 0.80%
1个月
33.70%
increased by 2.84%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8777 | 4.19*** |
| αARCH | 0.0581 | 2.95*** |
| βGARCH | 0.8233 | 9.84*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 1.4112 | 1.68* |
| γ2 | -2.0824 | -1.66* |
| γ3 | 1.6984 | 2.38** |
| γ4 | -2.5374 | -4.52*** |
| γ5 | 2.3197 | 3.53*** |
| γ6 | -1.6847 | -2.72*** |
| γ7 | 1.8957 | 2.87*** |
| γ8 | -1.3690 | -2.15** |
| γ9 | 0.4001 | 1.00 |
0.881
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8777 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0581 | 2.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8233 | 9.84*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 1.4112 | 1.68* |
| γ2 | -2.0824 | -1.66* |
| γ3 | 1.6984 | 2.38** |
| γ4 | -2.5374 | -4.52*** |
| γ5 | 2.3197 | 3.53*** |
| γ6 | -1.6847 | -2.72*** |
| γ7 | 1.8957 | 2.87*** |
| γ8 | -1.3690 | -2.15** |
| γ9 | 0.4001 | 1.00 |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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