V-Lab
SandRidge 能源公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.00%
decreased by 2.14%
1周
27.95%
decreased by 3.19%
1个月
24.74%
decreased by 6.40%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.82 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天δ = 0.82 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0309 | 2.23** |
| αARCH | 0.1671 | 8.86*** |
| βGARCH | 0.8328 | 41.67*** |
| γ杠杆 | 0.0461 | 1.17 |
| δ幂 | 0.8240 | 2.07** |
0.966
持续性20天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0309 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1671 | 8.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8328 | 41.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0461 | 1.17 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8240 | 2.07** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
股票的其他非对称指数乘法误差模型分析