V-Lab
SandRidge 能源公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.12%
decreased by 0.35%
1周
27.72%
increased by 1.25%
1个月
33.05%
increased by 6.58%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0837 | 0.78 |
| αARCH | 0.1015 | 7.06*** |
| βGARCH | 0.8892 | 74.27*** |
| γ杠杆 | 1.0604 | 2.69*** |
0.991
持续性74天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0837 | 0.78 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1015 | 7.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8892 | 74.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0604 | 2.69*** |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
股票的其他非对称GARCH模型分析