V-Lab
SandRidge 能源公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.81%
decreased by 0.50%
1周
30.27%
decreased by 0.04%
1个月
32.02%
increased by 1.71%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 282个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约282天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0313 | 3.05*** |
| βGARCH | 0.9485 | 72.83*** |
| γ杠杆 | 0.0356 | 1.42 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.26 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.6155 | 1.32 |
0.998
持续性282天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0313 | 3.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9485 | 72.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0356 | 1.42 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.26 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.6155 | 1.32 |
持续性:
0.998
半衰期:
282天
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