V-Lab
SandRidge 能源公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
30.01%
decreased by 1.71%
1周
30.52%
decreased by 1.20%
1个月
32.39%
increased by 0.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 86个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约86天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0907 | 3.22*** |
| αARCH | 0.1464 | 6.48*** |
| βGARCH | 0.8389 | 49.30*** |
| γ杠杆 | 0.0134 | 0.39 |
0.992
持续性86天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0907 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1464 | 6.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8389 | 49.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0134 | 0.39 |
持续性:
0.992
半衰期:
86天
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