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美国美光科技有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
56.13%
decreased by 2.38%
1周
56.23%
decreased by 2.28%
1个月
56.59%
decreased by 1.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:12
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1824 | 6.87*** |
| αARCH | 0.1236 | 11.19*** |
| βGARCH | 0.8460 | 105.56*** |
| γ杠杆 | 0.0354 | 1.77* |
0.987
持续性54天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1824 | 6.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1236 | 11.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8460 | 105.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0354 | 1.77* |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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