美国美光科技有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
56.08%
increased by 2.71%
1周
55.93%
increased by 2.56%
1个月
55.38%
increased by 2.01%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 41个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2505 | 7.99*** |
| αARCH | 0.0392 | 7.66*** |
| βGARCH | 0.9439 | 127.87*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0392 | 2.94*** |
| γ2 | -0.0822 | -4.06*** |
| γ3 | 0.0786 | 5.26*** |
| γ4 | -0.0522 | -3.43*** |
| γ5 | 0.0243 | 1.31 |
| γ6 | -0.0100 | -0.63 |
0.983
持续性41天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2505 | 7.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0392 | 7.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9439 | 127.87*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0392 | 2.94*** |
| γ2 | -0.0822 | -4.06*** |
| γ3 | 0.0786 | 5.26*** |
| γ4 | -0.0522 | -3.43*** |
| γ5 | 0.0243 | 1.31 |
| γ6 | -0.0100 | -0.63 |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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