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美国美光科技有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.25%
decreased by 1.53%
1周
64.85%
decreased by 1.93%
1个月
63.40%
decreased by 3.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:14
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 42个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2520 | 7.96*** |
| αARCH | 0.0387 | 7.60*** |
| βGARCH | 0.9448 | 126.60*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0395 | 2.93*** |
| γ2 | -0.0828 | -4.03*** |
| γ3 | 0.0790 | 5.20*** |
| γ4 | -0.0524 | -3.36*** |
| γ5 | 0.0243 | 1.27 |
| γ6 | -0.0100 | -0.61 |
0.984
持续性42天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2520 | 7.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0387 | 7.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9448 | 126.60*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0395 | 2.93*** |
| γ2 | -0.0828 | -4.03*** |
| γ3 | 0.0790 | 5.20*** |
| γ4 | -0.0524 | -3.36*** |
| γ5 | 0.0243 | 1.27 |
| γ6 | -0.0100 | -0.61 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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