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美国美光科技有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
71.80%
decreased by 1.48%
1周
71.65%
decreased by 1.63%
1个月
71.09%
decreased by 2.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:12
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 100个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大116%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约100天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大116%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0997 | 4.07*** |
| αARCH | 0.0239 | 4.44*** |
| βGARCH | 0.9552 | 205.82*** |
| γ杠杆 | 0.0278 | 2.31** |
0.993
持续性100天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0997 | 4.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0239 | 4.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9552 | 205.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0278 | 2.31** |
持续性:
0.993
半衰期:
100天
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