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MVB金融公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.17%
decreased by 0.85%
1周
25.24%
increased by 0.22%
1个月
28.77%
increased by 3.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2002年5月20日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1390 | 3.38*** |
| αARCH | 0.0718 | 3.33*** |
| βGARCH | 0.8774 | 51.08*** |
| γ杠杆 | 0.0729 | 1.15 |
0.986
持续性48天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1390 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0718 | 3.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8774 | 51.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0729 | 1.15 |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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