MVB金融公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
22.88%
decreased by 0.29%
1周
23.99%
increased by 0.82%
1个月
27.67%
increased by 4.50%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2002年5月20日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1341 | 3.40*** |
| αARCH | 0.0712 | 3.34*** |
| βGARCH | 0.8792 | 52.62*** |
| γ杠杆 | 0.0712 | 1.13 |
0.986
持续性49天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1341 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0712 | 3.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8792 | 52.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0712 | 1.13 |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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