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MVB金融公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

27.73%

increased by 1.08%

1周

28.55%

increased by 1.90%

1个月

31.37%

increased by 4.72%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:39

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

MVB金融公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年5月20日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为48天
参数值t统计量
ω常数项0.1367
3.40***
αARCH0.0714
3.33***
βGARCH0.8784
51.89***
γ杠杆0.0719
1.14

0.986

持续性

48天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1367
3.40***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0714
3.33***
β

GARCH

波动率持续性

0.8784
51.89***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0719
1.14

持续性:

0.986

半衰期:

48天