V-Lab
MVB金融公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.14%
decreased by 1.46%
1周
22.60%
decreased by 1.00%
1个月
23.77%
increased by 0.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2002年5月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3936 | 2.89*** |
| αARCH | 0.1320 | 5.80*** |
| βGARCH | 0.8024 | 28.81*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6222 | 1.02 |
| γ2 | -0.3324 | -0.37 |
| γ3 | -0.4483 | -0.62 |
| γ4 | 0.8724 | 1.28 |
| γ5 | -2.0756 | -2.52** |
| γ6 | 2.7075 | 3.13*** |
| γ7 | -2.0405 | -2.81*** |
| γ8 | 0.6174 | 0.78 |
| γ9 | 0.0061 | 0.01 |
0.934
持续性10天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3936 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1320 | 5.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8024 | 28.81*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.6222 | 1.02 |
| γ2 | -0.3324 | -0.37 |
| γ3 | -0.4483 | -0.62 |
| γ4 | 0.8724 | 1.28 |
| γ5 | -2.0756 | -2.52** |
| γ6 | 2.7075 | 3.13*** |
| γ7 | -2.0405 | -2.81*** |
| γ8 | 0.6174 | 0.78 |
| γ9 | 0.0061 | 0.01 |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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