V-Lab
MVB金融公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.36%
decreased by 0.27%
1周
27.58%
decreased by 0.05%
1个月
28.45%
increased by 0.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2006年9月20日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0399 | 1.03 |
| αARCH | 0.0288 | 1.93* |
| βGARCH | 0.9573 | 71.58*** |
| γ杠杆 | 0.0177 | 0.53 |
0.995
持续性138天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0399 | 1.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0288 | 1.93* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9573 | 71.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0177 | 0.53 |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
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