V-Lab
Rocket One Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
91.93%
increased by 17.71%
1周
100.33%
increased by 26.11%
1个月
121.68%
increased by 47.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:24
参数估计
2019年2月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 4.18*** |
| αARCH | 0.3591 | 4.99*** |
| βGARCH | 0.5397 | 9.48*** |
| γ杠杆 | 0.1050 | 0.60 |
0.951
持续性14天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 4.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3591 | 4.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5397 | 9.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1050 | 0.60 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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