V-Lab
Rocket One Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
79.24%
decreased by 6.94%
1周
98.64%
increased by 12.46%
1个月
113.52%
increased by 27.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:24
参数估计
2019年2月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4679 | 3.56*** |
| αARCH | 0.5623 | 4.44*** |
| βGARCH | 0.6351 | 6.11*** |
| γ杠杆 | 0.1466 | 1.53 |
0.635
持续性2天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4679 | 3.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5623 | 4.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6351 | 6.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1466 | 1.53 |
持续性:
0.635
半衰期:
2天
股票的其他指数GARCH模型分析