V-Lab
Rocket One Inc乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
89.22%
increased by 16.27%
1周
98.59%
increased by 25.64%
1个月
122.75%
increased by 49.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:24
参数估计
2019年2月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.34** |
| αARCH | 0.4268 | 4.61*** |
| βGARCH | 0.5303 | 9.47*** |
0.957
持续性16天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4268 | 4.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5303 | 9.47*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
股票的其他乘法误差模型分析