V-Lab
Rocket One Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
73.02%
decreased by 9.45%
1周
98.69%
increased by 16.22%
1个月
129.08%
increased by 46.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:24
参数估计
2019年2月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.66 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天δ = 0.66 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.46 |
| αARCH | 0.2894 | 3.88*** |
| βGARCH | 0.5376 | 3.44*** |
| γ杠杆 | -0.4650 | -1.33 |
| δ幂 | 0.6585 | 2.32** |
0.764
持续性3天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2894 | 3.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5376 | 3.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4650 | -1.33 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6585 | 2.32** |
持续性:
0.764
半衰期:
3天
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