V-Lab
Rocket One IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
71.60%
decreased by 9.73%
1周
79.70%
decreased by 1.63%
1个月
92.81%
increased by 11.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:25
参数估计
2019年2月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 3.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 41.4092 | 1.59 |
| αARCH | 0.1617 | 4.02*** |
| βGARCH | 0.8684 | 10.62*** |
| ν自由度 | 3.0961 | 2.69*** |
0.868
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 41.4092 | 1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1617 | 4.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8684 | 10.62*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0961 | 2.69*** |
持续性:
0.868
半衰期:
5天
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