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Skyline Builders Group Holding LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
171.81%
increased by 41.50%
1周
161.70%
increased by 31.39%
1个月
146.69%
increased by 16.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:50
参数估计
2025年1月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.47，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 3.47 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 75.1522 | 0.87 |
| αARCH | 0.1703 | 1.01 |
| βGARCH | 0.8068 | 4.69*** |
| ν自由度 | 3.4736 | 0.76 |
0.807
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 75.1522 | 0.87 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1703 | 1.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8068 | 4.69*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4736 | 0.76 |
持续性:
0.807
半衰期:
3天
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