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Skyline Builders Group Holding LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
126.35%
increased by 18.29%
1周
129.39%
increased by 21.33%
1个月
134.14%
increased by 26.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:01
参数估计
2025年1月23日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.45，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 3.45 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 74.7092 | 0.78 |
| αARCH | 0.1501 | 1.01 |
| βGARCH | 0.8409 | 5.40*** |
| ν自由度 | 3.4526 | 0.72 |
0.841
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 74.7092 | 0.78 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1501 | 1.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8409 | 5.40*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4526 | 0.72 |
持续性:
0.841
半衰期:
4天
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