Skyline Builders Group Holding LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
106.76%
decreased by 18.66%
1周
115.46%
decreased by 9.96%
1个月
126.86%
increased by 1.44%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:17
参数估计
2025年1月23日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.55，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 3.55 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 72.8527 | 0.88 |
| α得分 | 0.1643 | 1.01 |
| β持续性 | 0.8154 | 5.11*** |
| ν自由度 | 3.5549 | 0.73 |
0.815
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 72.8527 | 0.88 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1643 | 1.01 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8154 | 5.11*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.5549 | 0.73 |
持续性:
0.815
半衰期:
3天
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