V-Lab
Contextlogic Holdings IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
42.06%
increased by 2.62%
1周
42.44%
increased by 3.00%
1个月
43.89%
increased by 4.45%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:19
参数估计
2020年12月16日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 590个交易日（约2.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.29，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约590天v = 4.29 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 60.5796 | 2.57** |
| αARCH | 0.0837 | 11.74*** |
| βGARCH | 0.9988 | 1,917.13*** |
| ν自由度 | 4.2936 | 10.87*** |
0.999
持续性590天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 60.5796 | 2.57** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0837 | 11.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9988 | 1,917.13*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2936 | 10.87*** |
持续性:
0.999
半衰期:
590天
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