V-Lab
Contextlogic Holdings Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
58.14%
increased by 0.84%
1周
55.01%
decreased by 2.29%
1个月
46.91%
decreased by 10.39%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:19
参数估计
2020年12月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加16%。 波动率幂次 δ = 0.81 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大16%δ = 0.81 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1087 | 2.00** |
| αARCH | 0.2476 | 8.26*** |
| βGARCH | 0.7417 | 23.16*** |
| γ杠杆 | 0.0920 | 2.01** |
| δ幂 | 0.8131 | 2.05** |
0.938
持续性11天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1087 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2476 | 8.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7417 | 23.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0920 | 2.01** |
δ 幂 变换幂次 | 0.8131 | 2.05** |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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