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Azio AI控股股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
88.67%
decreased by 7.35%
1周
94.87%
decreased by 1.15%
1个月
108.42%
increased by 12.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:33
参数估计
2017年6月15日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.14 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 1.14 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.23 |
| αARCH | 0.2831 | 7.24*** |
| βGARCH | 0.6733 | 12.58*** |
| γ杠杆 | 0.0572 | 0.91 |
| δ幂 | 1.1363 | 2.76*** |
0.902
持续性7天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2831 | 7.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6733 | 12.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0572 | 0.91 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1363 | 2.76*** |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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