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Azio AI控股股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
53.26%
decreased by 4.99%
1周
60.35%
increased by 2.10%
1个月
66.42%
increased by 8.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:34
参数估计
2017年6月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3485 | 2.68*** |
| αARCH | 0.2747 | 3.75*** |
| βGARCH | 0.4448 | 4.21*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6213 | -0.38 |
| γ2 | 0.9360 | 0.46 |
| γ3 | 0.4322 | 0.38 |
| γ4 | -2.7119 | -2.08** |
| γ5 | 3.9770 | 3.25*** |
| γ6 | -3.2646 | -3.24*** |
| γ7 | 2.2809 | 2.11** |
| γ8 | -2.2793 | -1.84* |
| γ9 | 3.4959 | 2.48** |
| γ10 | -6.4110 | -2.67*** |
0.719
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3485 | 2.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2747 | 3.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4448 | 4.21*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6213 | -0.38 |
| γ2 | 0.9360 | 0.46 |
| γ3 | 0.4322 | 0.38 |
| γ4 | -2.7119 | -2.08** |
| γ5 | 3.9770 | 3.25*** |
| γ6 | -3.2646 | -3.24*** |
| γ7 | 2.2809 | 2.11** |
| γ8 | -2.2793 | -1.84* |
| γ9 | 3.4959 | 2.48** |
| γ10 | -6.4110 | -2.67*** |
持续性:
0.719
半衰期:
2天
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