V-Lab
Azio AI控股股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
78.24%
decreased by 4.07%
1周
89.60%
increased by 7.29%
1个月
104.73%
increased by 22.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:34
参数估计
2017年6月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4930 | 6.48*** |
| αARCH | 0.2464 | 4.16*** |
| βGARCH | 0.5858 | 6.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0104 | 3.28*** |
0.832
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4930 | 6.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2464 | 4.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5858 | 6.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0104 | 3.28*** |
持续性:
0.832
半衰期:
4天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析