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Azio AI控股股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

97.13%

increased by 3.52%

1周

108.68%

increased by 15.07%

1个月

123.58%

increased by 29.97%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:42

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Azio AI控股股份有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年6月15日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.3781
4.15***
βGARCH0.4876
5.28***
γ杠杆-0.1573
-1.72*
λ₁τ截距10.0000
0.73
λ₂预测调整0.1009
0.74
λ₃τ持续性0.7578
2.36**

0.787

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3781
4.15***
β

GARCH

波动率持续性

0.4876
5.28***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1573
-1.72*
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.73
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1009
0.74
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7578
2.36**

持续性:

0.787

半衰期:

3天