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Niki BioSolutions股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
124.18%
increased by 19.15%
1周
131.80%
increased by 26.77%
1个月
139.69%
increased by 34.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2018年12月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.4080 | 2.51** |
| βGARCH | 0.2877 | 2.45** |
| γ杠杆 | -0.1101 | -0.44 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.73 |
| λ₂预测调整 | 0.0371 | 0.54 |
| λ₃τ持续性 | 0.8398 | 3.79*** |
0.641
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4080 | 2.51** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2877 | 2.45** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1101 | -0.44 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.73 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0371 | 0.54 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8398 | 3.79*** |
持续性:
0.641
半衰期:
2天
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