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Niki BioSolutions股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
143.57%
increased by 31.01%
1周
168.74%
increased by 56.18%
1个月
223.62%
increased by 111.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2018年12月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1613 | 1.39 |
| αARCH | 0.5081 | 4.31*** |
| βGARCH | 0.4317 | 7.83*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 10.1334 | 1.84* |
| γ2 | -15.4249 | -1.68* |
| γ3 | 4.7899 | 0.82 |
| γ4 | 3.1131 | 0.95 |
| γ5 | -4.7023 | -2.00** |
| γ6 | 4.2565 | 1.35 |
| γ7 | -4.5640 | -1.23 |
| γ8 | 5.0535 | 1.49 |
| γ9 | -6.6402 | -1.76* |
| γ10 | 8.7017 | 1.92* |
0.940
持续性11天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1613 | 1.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5081 | 4.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4317 | 7.83*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 10.1334 | 1.84* |
| γ2 | -15.4249 | -1.68* |
| γ3 | 4.7899 | 0.82 |
| γ4 | 3.1131 | 0.95 |
| γ5 | -4.7023 | -2.00** |
| γ6 | 4.2565 | 1.35 |
| γ7 | -4.5640 | -1.23 |
| γ8 | 5.0535 | 1.49 |
| γ9 | -6.6402 | -1.76* |
| γ10 | 8.7017 | 1.92* |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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