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Niki BioSolutions股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
144.38%
decreased by 19.51%
1周
145.77%
decreased by 18.12%
1个月
149.72%
decreased by 14.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2018年12月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.55*** |
| αARCH | 0.2729 | 3.88*** |
| βGARCH | 0.6571 | 16.93*** |
| γ杠杆 | 0.0395 | 0.26 |
0.950
持续性13天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2729 | 3.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6571 | 16.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0395 | 0.26 |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
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