V-Lab
Obsidian Therapeutics Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
97.62%
decreased by 6.41%
1周
99.16%
decreased by 4.87%
1个月
100.49%
decreased by 3.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:16
参数估计
2019年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8847 | 5.78*** |
| αARCH | 0.1486 | 3.64*** |
| βGARCH | 0.5493 | 4.68*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.6475 | -0.55 |
| γ2 | 3.2101 | 1.45 |
| γ3 | -6.0881 | -2.39** |
| γ4 | 6.5647 | 2.33** |
| γ5 | -4.3841 | -1.57 |
| γ6 | 0.5266 | 0.21 |
| γ7 | 2.7342 | 1.23 |
| γ8 | -4.6174 | -1.44 |
0.698
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8847 | 5.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1486 | 3.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5493 | 4.68*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.6475 | -0.55 |
| γ2 | 3.2101 | 1.45 |
| γ3 | -6.0881 | -2.39** |
| γ4 | 6.5647 | 2.33** |
| γ5 | -4.3841 | -1.57 |
| γ6 | 0.5266 | 0.21 |
| γ7 | 2.7342 | 1.23 |
| γ8 | -4.6174 | -1.44 |
持续性:
0.698
半衰期:
2天
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