V-Lab
Obsidian Therapeutics Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
116.70%
decreased by 4.65%
1周
120.11%
decreased by 1.24%
1个月
124.27%
increased by 2.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15
参数估计
2019年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9335 | 1.56 |
| αARCH | 0.2127 | 3.00*** |
| βGARCH | 0.7749 | 5.27*** |
| γ杠杆 | -0.0589 | -0.74 |
0.775
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9335 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2127 | 3.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7749 | 5.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0589 | -0.74 |
持续性:
0.775
半衰期:
3天
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