V-Lab
Obsidian Therapeutics Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
112.81%
decreased by 11.31%
1周
117.71%
decreased by 6.41%
1个月
122.56%
decreased by 1.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15
参数估计
2019年11月7日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 2.84*** |
| αARCH | 0.1700 | 2.71*** |
| βGARCH | 0.5686 | 6.55*** |
| γ杠杆 | 2.5552 | 1.04 |
0.739
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 2.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1700 | 2.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5686 | 6.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 2.5552 | 1.04 |
持续性:
0.739
半衰期:
2天
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