V-Lab
VenHub Global Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
88.82%
decreased by 3.93%
1周
111.86%
increased by 19.11%
1个月
143.71%
increased by 50.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 14.7041 | 2.67*** |
| αARCH | 0.4355 | 2.48** |
| βGARCH | 0.4235 | 6.72*** |
| γ杠杆 | -0.7885 | -0.54 |
0.859
持续性5天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 14.7041 | 2.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4355 | 2.48** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4235 | 6.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.7885 | -0.54 |
持续性:
0.859
半衰期:
5天
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