V-Lab
VenHub Global Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
75.84%
decreased by 2.76%
1周
75.63%
decreased by 2.97%
1个月
75.38%
decreased by 3.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.23 |
| αARCH | 0.1379 | 0.78 |
| βGARCH | 0.5635 | 2.77*** |
| γ杠杆 | 0.1524 | 0.34 |
0.778
持续性3天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1379 | 0.78 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5635 | 2.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1524 | 0.34 |
持续性:
0.778
半衰期:
3天
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