V-Lab
VenHub Global Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
102.79%
increased by 28.01%
1周
111.51%
increased by 36.73%
1个月
136.58%
increased by 61.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.48 |
| αARCH | 0.3224 | 2.03** |
| βGARCH | 0.6493 | 6.14*** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3224 | 2.03** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6493 | 6.14*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析